沪深300指数期货合约的涨跌停板

沪深300指数期货的涨跌停板为前一交易日结算价的±10%。合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

 沪深300指数期货合约的熔断机制

熔断机制是指对某一合约在达到涨跌停板之前，设置一个价格限制，使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易。沪深300指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负6%。当市场价格触及熔断价格，并持续5分钟，熔断机制启动。在随后5分钟内，申报价格在熔断价格区间内继续成交。5分钟后，熔断机制终止，涨跌停板价格生效。设置熔断机制的目的是让投资者在价格发生突然变化的时候有一个冷静期，防止作出过度反应。熔断机制启动后不足5分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止，恢复交易后，涨跌停板幅度生效。收市前30分钟内，不设熔断机制。熔断机制已经启动的，终止执行。每日只启动一次熔断机制。

 沪深300指数期货合约的交易保证金如何收取?

沪深300指数期货合约每手交易保证金=沪深300指数期货合约点位×300×保证金比例。这里的保证金比例为期货公司收取的保证金比例。

根据市场风险情况，中金所有权随时调整保证金收取比例，期货公司为了控制投资者的风险，有权在中金所规定的保证金比例基础上上浮一定的百分点，具体比例依当时市场状况而定。

沪深300指数期货合约的最后交易日是哪一天？

   合约的最后交易日为每月的第三个周五，遇到节假日顺延，如IF0704合约，第三个周五4月20日即是4月合约最后交易日。

 沪深300指数期货合约的开盘价、收盘价如何确定?

    在《中国金融期货交易所交易细则》中，开盘价定为合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格；如果集合竞价未产生价格的．以当日第一笔成交价为当日开盘价；如果当日该合约全天无成交，以昨日结算价作为当日开盘价。

收盘价格定为合约当日交易的最后一笔成交价格；如果当日该合约全天无成交，则以昨日结算价作为当日收盘价。